2. 从业资格
  3. 2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理

考试题库2022-08-02  53
问题 2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。　　6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。　　根据以上案例描述，回答下列小题。A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（  ）。（多选题）A.缩短资产久期，增强资产流动性B.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力C.缩短负债久期，避免成本增高D.控制金融同业业务的资产负债久期差E.拉长资产久期，提高资产盈利能力
选项 A.缩短资产久期，增强资产流动性
B.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力
C.缩短负债久期，避免成本增高
D.控制金融同业业务的资产负债久期差
E.拉长资产久期，提高资产盈利能力
答案 ABD
解析 在“钱荒”期间，整个市场流动性不足，利率有上升趋势，此时如果资产久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高，应缩短资产久期，加快资产的回收，增强资产的流动性；同时拉长负债久期，缓解流动性压力；并注意控制金融同业业务的资产负债久期差，使其处于合理范围之内。
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