首页
登录
从业资格
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。A.非违约概率 B.风险资产
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。A.非违约概率 B.风险资产
免费题库
2022-08-02
48
问题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值
选项
A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
答案
DE
解析
根据KPMG风险中性定价模型,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056630.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
根据《旅游安全管理办法》第十八条第一款规定,旅行社应当根据风险级别采取不同的应对
根据《旅游安全管理办法》规定,( )风险提示可以不发布风险结束时间,待风险消失后
根据《旅游安全管理办法》规定,风险提示发布后,旅行社应当根据风险级别分别采取措施
旅游安全风险提示制度中,风险提示为四级的标识颜色为( )。A.红色 B.橙色
违约责任的承担方式有( )。A.拘留 B.继续履行 C.采取补救措施 D.
合同违约责任属于( )。A.民事责任 B.刑事责任 C.行政责任 D.经济
承担违约责任的方式有()。A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼 B.继续履
因当事人一方的违约行为,损害对方人身、财产权益的,受损方有权要求其( )A.承担
旅行社的重要性质是()。A:营利性 B:投资性 C:风险性 D:服务性
根据《合同法》规定,承担违约责任的前提是()A.过错责任原则 B.无过错责任原
随机试题
[originaltext](23)Morethanhalfof500Chinesecitiesfailedtomeetnational
Questions27-30ForeachquestiononlyONEofthechoicesiscorrect.Writethe
GreenWaveWashesOverMainstreamShoppingResearchinBritain
(1)Forsomeonewhoissuchanextraordinarilysuccessfulinvestor,WarrenBu
Oneofthebiggestchallengesfacingemployersandeducatorstoday【C1】______
WhytheSuper-RichAren’tLeavingMuchofTheirFortunestoTheirKidsA
办理个人经营贷款时,下列不属于担保机构应具备的基本准入资质的是()。A.具备符
下列各项中,不符合内部牵制的要求的是()。A、出纳人员管票据 B、出纳人员
在房地产市场调查中,收集一手资料常用的方法有()。A.文案法 B.观察法
甲因乙拒不归还到期借款而向法院申请支付令。法院审查后向乙发出支付令。下列哪些说法
最新回复
(
0
)