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某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市
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2022-08-02
62
问题
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格( )。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元
选项
A.上升0.917元
B.降低0.917元
C.上升1.071元
D.降低1.071元
答案
B
解析
基点 Basis Point(bp)用于金融方面,债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%,即0.01%,因此,100个基点等于1%。根据久期计算公式可得,△P=-P×D×△y/(1+y)=-105×1.8×0.01%×50/(1+3%)=-0.917元。公式中P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,Y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。
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