2. 从业资格
  3. 某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市

某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市

最全题库2022-08-02  71
问题 某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元
选项 A.上升0.917元
B.降低0.917元
C.上升1.071元
D.降低1.071元
答案 B
解析 基点 Basis Point（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／（1+y）=-105×1.8×0.01%×50／（1+3％）=-0.917元。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。
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