商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为3

练习题库2022-08-02 119

问题商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元

选项 A.100万元
B.700万元
C.多于700万元
D.小于700万元

答案 D

解析根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，部门当期的整体VaR值要小于700万元。

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中级风险管理

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