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如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是( )相关的
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是( )相关的
练习题库
2022-08-02
82
问题
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是( )相关的,即同时发生风险损失的可能性比较( )。A.正;小B.负;小C.正;大D.负;大
选项
A.正;小
B.负;小
C.正;大
D.负;大
答案
C
解析
贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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