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该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHI
该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHI
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2022-08-02
85
问题
该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题。商业银行常用的市场风险计量方法( )A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.外汇敞口分析E.风险价值
选项
A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值
答案
ABCDE
解析
市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。
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