该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHI

最全题库2022-08-02 66

问题

该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答下列问题。商业银行常用的市场风险计量方法（）A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.外汇敞口分析E.风险价值

选项 A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值

答案 ABCDE

解析市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。

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中级风险管理

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