该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHI

admin2022-08-02  54

问题 该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题。根据上述材料,计算得出的久期缺口为( )A.-0.0111B.0.77C.-0.856D.0.01

选项 A.-0.0111
B.0.77
C.-0.856
D.0.01

答案 B

解析 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=4.1-(9000/10000)*3.7=0.77
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