借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40

考试题库2022-08-02 64

问题借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1．5C.60D.8．5

选项 A.9
B.1．5
C.60
D.8．5

答案 D

解析每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2．5％×100×（1-40％）=1．5（万），非预期损失=10-1．5=8．5（万）。

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中级风险管理

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