2. 从业资格
  3. 假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的

假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的

免费题库2022-08-02  87
问题 假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%
选项 A.5.9%
B.6.9%
C.10%
D.93.1%
答案 B
解析 MMR1=等级为B的债券在发行第一年违约的总价值/处于发行第一年的等级为B的债券的总价值 =200/10000=2%；MMR2=等级为B的债券在发行第二年违约的总价值/处于发行第二年的等级为B的债券的总价值 =500/10000=5%；第一年的存活率SR1=1-MMR1=98%第二年的存活率SR2=1-MMR2=95%两年的累计死亡率 CMR2=1-SR1*SR2=1-0.95×0.98=6.9%
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