某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系

练习题库2022-08-02 38

问题某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算

选项 A.1
B.10
C.20
D.无法计算

答案 B

解析设资产1的标准差为σ，则根据公式：132=(0．5σ)2+(0．5×19．5)2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056419.html

中级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)