某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系

练习题库2022-08-02  35

问题 某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为(  )。A.1B.10C.20D.无法计算

选项 A.1
B.10
C.20
D.无法计算

答案 B

解析 设资产1的标准差为σ,则根据公式:132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。
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