某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户

练习题库2022-08-02 59

问题某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（）万元。A.8B.7．2C.4．8D.3．2

选项 A.8
B.7．2
C.4．8
D.3．2

答案 D

解析预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)。则该题中，预期损失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(万元)。

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中级风险管理

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