首页
登录
从业资格
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组
最全题库
2022-08-02
24
问题
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。A.880000B.923000C.742000D.672000
选项
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2%×20000000×(1-60%)=160000(元),BBB级债券所造成的预期损失=4%×30000000×(1-40%)=720000(元)。因此,银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056298.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
下列属于要约的是()。A.拍卖公告 B.招标公告 C.商业广告 D.订餐信
设区的市和县级人民政府有关部门应当根据需要在交通枢纽、商业中心和旅游者集中场所设
汉地佛教寺院中的释迦牟尼佛、毗卢遮那佛、卢舍那佛造像组合称为“三方佛”。
汉地佛教寺院造像组合中“释迦三圣”指的是()A.释迦牟尼佛 B.文殊菩萨 C
汉地佛教寺院造像组合中,“华严三圣”指的是()A.释迦牟尼佛 B.毗卢遮那佛
下列佛教造像组合中,属于东方三圣的是()。A.大势至菩萨一阿弥陀佛一观音菩萨
宋代商业发达,出现了“瓦子'“瓦子”是指( )A.娱乐贸易场所 B.早市 C
目前,上海已形成上海港国际客运中心和吴淞口国际邮轮港“一港两码头”的国际邮轮组合
1923年上海商业储蓄银行旅行部的成立,标志着中国近代旅游业的诞生。
1860年天津被辟为通商口岸后,天津成为当时中国第三大工商业城市和北方最大的金融
随机试题
Pleaseputyouremptycigarettepacketandpaperbagsinthe______binsprovided.
(curiosity)______enough,hehadneverseenthelittlegirl.Curiously根据句子结构可以看出
求方程组的通解,
D原数列可变为(-4)3、(-2)2、01、20、4-1,故下一项为6-2=1/36,正确答案为D。
()是零基预算的优点。A.剔除无效活动 B.可在时间紧迫条件下快速编制 C.
具有抗多发性神经炎作用的营养素是()。A.维生素D B.维生素E C.
男,30岁,在对带电线路进行检查时,突然大叫一声,摔倒在地无任何反应。胸外除颤时
A.小建中汤 B.阳和汤 C.痛泻要方 D.桂枝汤 E.逍遥散方中芍药与
A公司是一家专营某种小型电机的民营企业,公司经理认为,他们的顾客对商品的价格很敏
下列哪项不属于滤过膜的结构A.毛细胞管内皮细胞 B.基膜层 C.肾小囊内层
最新回复
(
0
)