2. 从业资格
  3. 计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.Va

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.Va

资格题库2022-08-02  78
问题 计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
选项 A.VaR值只在99％的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
答案 D
解析 市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。
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