某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(L

考试题库2022-08-02 113

问题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。A.0．8B.4C.1D.3．2

选项 A.0．8

B.4

C.1

D.3．2

答案 C

解析预期损失=违约概率(PD) ×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=0．1×20×0．5=1(亿元)。

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中级风险管理

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