2. 从业资格
  3. 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。A. 置信水平采用99%的单尾置信区

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。A. 置信水平采用99%的单尾置信区

考试题库2022-08-02  57
问题 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。A. 置信水平采用99%的单尾置信区间B. 应采用历史模拟法计算VaR值C. 持有期为10个经营日D. 至少每三个月更新一次数据E. 市场价格的历史观测期至少为一年
选项 A. 置信水平采用99%的单尾置信区间
B. 应采用历史模拟法计算VaR值
C. 持有期为10个经营日
D. 至少每三个月更新一次数据
E. 市场价格的历史观测期至少为一年
答案 ACE
解析 商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如使用时间平方根法），但应定期向银监会证明此种方法的合理性。
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