某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系

免费题库2022-08-02 82

问题某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。A. 1B. 10C. 20D. 无法计算

选项 A. 1
B. 10
C. 20
D. 无法计算

答案 B

解析设资产1的标准差为σ，则根据公式：132＝（0.5σ）2＋（0.519.5）2＋20.50.50.5σ19.5，解得σ＝10。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055708.html

中级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)