风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A. 0～3 B. 0～4 C.

题库2022-08-02 49

问题风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A. 0～3B. 0～4C. 0～2D. 0～1

选项 A. 0～3
B. 0～4
C. 0～2
D. 0～1

答案 D

解析如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，附加因子应设为0～1之间，即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。

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中级风险管理

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