一个美式股票买入期权(CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是$3.5

免费题库2022-08-02  49

问题 一个美式股票买入期权(CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是$3.5,期权的执行价格为$10,股票价格为$12.5,则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。A. 内在价值为$1,时间价值为$2.5B. 内在价值为$3.5,时间价值为0C. 内在价值为$0,时间价值为$3.5D. 内在价值为$2.5,时间价值为$1

选项 A. 内在价值为$1,时间价值为$2.5
B. 内在价值为$3.5,时间价值为0
C. 内在价值为$0,时间价值为$3.5
D. 内在价值为$2.5,时间价值为$1

答案 D

解析 内在价值是指在期权的存续期间,将期权履约执行所能获得的收益或利润。如果期权的执行价格优于即期市场价格时,则该期权具有内在价值。期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。本题中,买入期权的内在价值=即期市场价格-执行价格=$12.5-$10=$2.5,时间价值=$3.5-$2.5=$1。
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