2. 从业资格
  3. 一个美式股票买入期权（CALL OPTION）在期限内某时刻的期权报价是$3.5

一个美式股票买入期权（CALL OPTION）在期限内某时刻的期权报价是$3.5

免费题库2022-08-02  60
问题 一个美式股票买入期权（CALL OPTION）在期限内某时刻的期权报价是$3.5，期权的执行价格为$10，股票价格为$12.5，则该期权的内在价值和时间价值分别是（ ）。A. 内在价值为$1，时间价值为$2.5B. 内在价值为$3.5，时间价值为0C. 内在价值为$0，时间价值为$3.5D. 内在价值为$2.5，时间价值为$1
选项 A. 内在价值为$1，时间价值为$2.5
B. 内在价值为$3.5，时间价值为0
C. 内在价值为$0，时间价值为$3.5
D. 内在价值为$2.5，时间价值为$1
答案 D
解析 内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润。如果期权的执行价格优于即期市场价格时，则该期权具有内在价值。期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。本题中，买入期权的内在价值＝即期市场价格－执行价格＝$12.5－$10＝$2.5，时间价值＝$3.5－$2.5＝$1。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055693.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)