投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是（）。A. 投

练习题库2022-08-02 63

问题投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是（）。A. 投资组合的整体VaR小于等于每个金融产品的VaR之和B. 投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和C. 投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和D. 两者之间不存在必然联系

选项 A. 投资组合的整体VaR小于等于每个金融产品的VaR之和
B. 投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和
C. 投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和
D. 两者之间不存在必然联系

答案 A

解析根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055668.html

本试题收录于：中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)