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投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是( )。A. 投
投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是( )。A. 投
练习题库
2022-08-02
37
问题
投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是( )。A. 投资组合的整体VaR小于等于每个金融产品的VaR之和B. 投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和C. 投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和D. 两者之间不存在必然联系
选项
A. 投资组合的整体VaR小于等于每个金融产品的VaR之和
B. 投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和
C. 投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和
D. 两者之间不存在必然联系
答案
A
解析
根据投资组合原理,投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,因此,计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。
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