2. 从业资格
  3. 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A. 未违约风险

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A. 未违约风险

题库2022-08-02  51
问题 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A. 未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B. 对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C. 一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D. 在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E. 对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
选项 A. 未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B. 对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C. 一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D. 在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E. 对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
答案 AE
解析 B项，内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率；C项，一般公司的风险暴露相关系数与金融公司的不同；D项，违约概率由银行自行计算。
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