首页
登录
从业资格
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%
资格题库
2022-08-02
51
问题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。A. 50%,50%B. 30%,70%C. 20%,80%D. 40%,60%
选项
A. 50%,50%
B. 30%,70%
C. 20%,80%
D. 40%,60%
答案
A
解析
本题中,投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式:Rp=W1R1+W2R2,两种资产的预期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2(=1-W1)。则该资产组合的收益率=W18%+(1-W1)4%=6%,解得W1=50%,W2=1-W1=50%。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055580.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
旅行社的重要性质是()。A:营利性 B:投资性 C:风险性 D:服务性
我国国徽图案中的齿轮和谷穗象征工人阶级领导下的()A.资产阶级 B.无产阶级
法治的产生和发展不与所有国家直接相联系,只有在()国家才存在法治。A.资产阶级国
基准风险是指定价基准利率不同的银行账簿表内外业务,尽管期限相同或相近,但由于基准
利率风险按照来源的不同,分为()。A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.期权
流动性风险管理是银行体系稳健运行的重要保障,一旦流动性风险爆发,会对银行的生存造
下列关于我国银行监管机构防范金融风险的措施,说法错误的是()。A.严格执法,深
下列关于租赁资产交易说法不正确的是()。A.租赁资产交易包括转入、转出两个
下列关于租赁资产交易说法不正确的是()。A.租赁资产交易包括转入、转出两个
资产使用率是指()A.总资产/股本总额 B.税后净收入/总收入 C.总
随机试题
Her______toexecutivemanagerisanacknowledgmentofherhardworkandunusual
在该网络计划的执行过程中,检查发现工作D的实际进度比原计划推迟了5周,则该工作(
A.30 B.50 C.80 D.100
深Ⅱ度烧伤的皮肤损害深达A.表皮角化层 B.真皮浅层,部分生发层健在 C.真
吴瑭所称“辛凉轻剂”指的是A.桑菊饮B.麻杏甘石汤C.白虎汤D.清营汤E.银翘散
把风险管理划分为企业风险管理、家庭风险管理、个人风险管理的分类标准是( )。A
我国最早的脉学专书是A.《三指禅》 B.《脉经》 C.《濒湖脉学》 D.《
开放式基金利润分配的规定有()。 A.须在基金合同中约定每年基金利润分配的最
下列税种中,征税对象与计税依据不一致的是( )。A.企业所得税 B.耕地占用税
下列设计无规定时混凝土中钢筋保护层厚度的说法,正确的有()。A.普通钢筋和预应
最新回复
(
0
)