首页
登录
从业资格
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
题库
2022-08-02
66
问题
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. Credit Metrics模型B. Credit Portfolio View模型C. Credit Monitor模型D. Credit Risk+模型
选项
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Monitor模型
D. Credit Risk+模型
答案
C
解析
KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055579.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
五行相生理论中,土生()A.水 B.木 C.火 D.金
五行相克理论中,金克()。A.水 B.木 C.土 D.火
在党的十四大上,首次使用“邓小平理论”这个概念,并把邓小平理论同马克思列宁主义、
周代是陶器发展的重要阶段,陶器大量被应用到建筑上,如()和阑干砖等A.版瓦 B
银行账簿是银行为交易目的或规避交易账簿其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工
利率风险按照来源的不同,分为()。A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.期权
利率风险管理的目的是将银行面临的利率风险控制在可承受范围内,商业银行应制定清晰的
流动性风险管理是银行体系稳健运行的重要保障,一旦流动性风险爆发,会对银行的生存造
在银行信息化阶段,我国银行业信息化步入数据集中已完成、数据应用刚开始的关键阶段。
银行业信息科技风险具有的特点不包括()。A.风险传染性强 B.影响范围广 C
随机试题
Oftenpatientswithanklefracturesthatarestable,andthusdonotrequiresur
某火电厂2014年末的煤炭库存情况如下: (1)分库存放煤炭50万吨; (2
房地产投资的多样性不包括( )。A、房地产类型的多样性 B、投资形式的多
运维班设置应综合考虑管辖变电站的()基础设施和电网发展等因素。数量$;$分布情况
幼儿早教是促进儿童发展的一项具体内容,适用于幼儿早教的方法不包括()。A.环境
(2017年5月)()不是由股东大会选举产生A.董事会 B.经理班子 C.监
男性,60岁。因1年来反复发生夜间阵发性呼吸困难,2个月来心悸、气短、不能平卧、
下列不应被列入商业银行交易账簿的是()。A.为对冲银行账簿风险而持有的衍生
银行承兑汇票的承兑银行,应当按照票面金额向出票人收取()的手续费。A:千分之一
男性,64岁,进行性无痛性黄疸1个月,上腹胀痛,体重减轻。检查:巩膜及周身皮肤黄
最新回复
(
0
)