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  3. 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组

admin2022-08-02  71
问题 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为（ ）元。A. 880000B. 923000C. 742000D. 672000
选项 A. 880000
B. 923000
C. 742000
D. 672000
答案 A
解析 A级债券所造成的预期损失＝200000002%（1－60%）＝160000（元），BBB级债券所造成的预期损失＝300000004%（1－40%）＝720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失＝160,000＋720000＝880000（元）
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