假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％

最全题库2022-08-02 84

问题假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A. 50％，50％B. 30％，70％C. 20％，80％D. 40％，60％

选项 A. 50％，50％
B. 30％，70％
C. 20％，80％
D. 40％，60％

答案 A

解析

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中级风险管理

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