假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一

题库2022-08-02 37

问题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。A. 36B. 15C. 28D. 4

选项 A. 36
B. 15
C. 28
D. 4

答案 A

解析预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=1%（1-60%）3000＋2%（1-40%）2000=36（万元）。

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中级风险管理

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