某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户

资格题库2022-08-02 63

问题某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（）万元。A. 8B. 7.2C. 4.8D. 3.2

选项 A. 8
B. 7.2
C. 4.8
D. 3.2

答案 D

解析预期损失（EL）＝违约概率（PD）违约风险暴露（EAD）违约损失率（LGD）。则该题中，预期损失＝1％（2000－1200）40％＝3.2（万元）。

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中级风险管理

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