某商业银行当期信用评级为B级的贷款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LG

题库2022-08-02 45

问题某商业银行当期信用评级为B级的贷款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外借贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期预期损失为（）亿元。A. 2.5B. 1.5C. 5D. 1

选项 A. 2.5
B. 1.5
C. 5
D. 1

答案 D

解析预期损失（EL）＝违约概率（PD）违约风险暴露（EAD）违约损失率（LGD），题中，预期损失＝10%2050%＝1（亿元）。

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中级风险管理

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