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某商业银行当期信用评级为B级的贷款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LG
某商业银行当期信用评级为B级的贷款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LG
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2022-08-02
101
问题
某商业银行当期信用评级为B级的贷款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外借贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期预期损失为( )亿元。A. 2.5B. 1.5C. 5D. 1
选项
A. 2.5
B. 1.5
C. 5
D. 1
答案
D
解析
预期损失(EL)=违约概率(PD)违约风险暴露(EAD)违约损失率(LGD),题中,预期损失=10%2050%=1(亿元)。
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中级风险管理
中级银行从业
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