2. 从业资格
  3. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因

题库2022-08-02  53
问题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。?A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型
选项 ?A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
答案 B
解析 A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055435.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)