假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益

资格题库2022-08-02 64

问题假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。A.2．5％B.5％C.10％D.15％

选项 A.2．5％
B.5％
C.10％
D.15％

答案 B

解析假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率θ=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：P=1-(1+10％)／(1+15．8％)=1-0．95=0．05。

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中级风险管理

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