首页
登录
从业资格
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端
admin
2022-08-02
51
问题
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
选项
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
答案
B
解析
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055155.html
本试题收录于：
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
关于中秋节起源的说法有（）。A.起源于古代对嫦娥飞天故事的敬仰 B.起源于古人
“燕京八景”远近闻名，其说法最早见明代古籍《明昌遗事》。
导游人员预防错接的措施中，错误的是()。A:提前到达接站地点 B:接团时认真核
以下关于误机（车、船）事故原因的选项，错误的是()。A:日程安排不当 B:没有
下列造成导游人员漏接的客观原因，错误的是()。A:司机迟到 B:交通堵塞 C
以下导游人员预防漏接的措施中，错误的是()。A:认真阅读接待计划 B:提前抵达
下列关于微笑时面部表情的说法，错误的是()：A:嘴角含笑 B:眼轮肌放松 C
以下对男士西服穿法，说法不正确的是（）A:熨烫平整 B:巧妙搭配 C:系好纽
下列关于购买火车票的说法中，正确的是()A:在铁路售票窗口购买实名制车票时，儿童
关于铁路旅客人身意外伤害保险的说法中，正确的是()。A.该险简称乘意险，属强制性
随机试题
Urbanlifehasalwaysinvolvedabalancingofopportunitiesandrewardsagai
Manyteachersbelievethattheresponsibilitiesforlearningliewiththest
[originaltext]W:Recentlyquiteafewgovernmentofficialshavebeenarrestedf
播音员主持人尊重被采访对象，首先要注意（ ）。A.提问 B.礼貌 C.交流
Naughton方案主要特点是运动的起始负荷低，每级运动时间为：A.2分钟 B
农民张三为专心养猪，将自己养的猪交于李四合养，已知张三、李四共养猪260头，其中
下边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成
12，9，18,33，96，21，(),(）。A.39，3 B
下列不属于防烟排烟系统竣工验收时施工单位应提供的资料的是（）。A.竣工验收申请
根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008]214号），某水闸工程鉴定结论
最新回复
(
0
)
