首页
登录
从业资格
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端
admin
2022-08-02
67
问题
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
选项
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
答案
B
解析
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055155.html
本试题收录于：
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
关于中秋节起源的说法有（）。A.起源于古代对嫦娥飞天故事的敬仰 B.起源于古人
“燕京八景”远近闻名，其说法最早见明代古籍《明昌遗事》。
导游人员预防错接的措施中，错误的是()。A:提前到达接站地点 B:接团时认真核
以下关于误机（车、船）事故原因的选项，错误的是()。A:日程安排不当 B:没有
下列造成导游人员漏接的客观原因，错误的是()。A:司机迟到 B:交通堵塞 C
以下导游人员预防漏接的措施中，错误的是()。A:认真阅读接待计划 B:提前抵达
下列关于微笑时面部表情的说法，错误的是()：A:嘴角含笑 B:眼轮肌放松 C
以下对男士西服穿法，说法不正确的是（）A:熨烫平整 B:巧妙搭配 C:系好纽
下列关于购买火车票的说法中，正确的是()A:在铁路售票窗口购买实名制车票时，儿童
关于铁路旅客人身意外伤害保险的说法中，正确的是()。A.该险简称乘意险，属强制性
随机试题
【S1】[br]【S6】go—goes通读全句可知，本句主语为immediacyandthespeedofproduction，故谓语mean保持
混凝土外加剂按照其主要功能分为高性能减水剂、高效减水剂、普通减水剂、引气减水剂、
患者于人工流产术过程中，突感胸闷，头晕。查：血压70／50mmHg，脉搏50次／
不能与郁金一起存放的药物是A.党参 B.黄芪 C.人参 D.丁香 E.瓜
以下所列"抗菌药物治疗性应用基本原则"中，最正确的是A.诊断为细菌性感染者 B
下列关于水喷雾灭火系统的说法，不符合规范要求的是（）。A.《水喷雾灭火系统技术
某社区居民委员会接到多起居民投诉，反映部分老人大清早跳广场舞，音乐声音很大，打扰
项研究调查了学生类型（大学新生和老生）对于体育教学改草的态度，结果如下页表所示。
关于公共物品的说法，正确的有（ ）。A.公共物品具有共同受益与消费的特点 B.
下列内容中，属于工程设计评估报告内容的有（ ）。A.设计工作概况 B.各专业
最新回复
(
0
)
