假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=80

题库2022-08-02 34

问题假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3％上升到4％，则利率变化对商业银行资产价值的变化为()。A.-23．3B.-38．8C.38．8D.23．3

选项 A.-23．3
B.-38．8
C.38．8
D.23．3

答案 B

解析

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