资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率

免费题库2022-08-02 95

问题资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为P。收益率r的第i个取值的偏离程度用来计量，则资产的方差Var(R)为()

选项

答案 A

解析方差的平方根称为标准差，用δ表示。在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。

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中级风险管理

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