假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8％，则经调整年化

题库2022-08-02 73

问题假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8％，则经调整年化资本收益率为（　　）。A.4．00％B.4．64％C.16．00％D.16．64％

选项 A.4．00％
B.4．64％
C.16．00％
D.16．64％

答案 D

解析将经风险调整的资本收益率调整为年化比率，以便于比较所有交易的经风险调整的资本收益率。则调整为年度比率是：RAROC=(1+8％)250／125-1=(1+8％)2-1=16．64％。

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中级风险管理

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