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根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非
练习题库
2022-08-02
38
问题
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（ ）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限
选项
A.违约概率
B.违约失率
C.违约风险暴露
D.期限
答案
A
解析
违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
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本试题收录于：
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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