首页
登录
从业资格
风险事件: 2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生
风险事件: 2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生
admin
2022-08-02
61
问题
风险事件:2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截止18号,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案,授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下,并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景:北岩银行1997年10月1日进行公司制改革,实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展,资本消耗较大。1997~2007年10年间,其资产规模增长7倍,年均增长21.34%,而资本充足率从2003年的14.3%降至2006年的1 1.6%。1997年底合并总资产仅158亿英镑,2006年底合并资产达1010亿英镑,其中89.2%的资产是住房抵押贷款,已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构,并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%,加上无形资产、固定资产,全部非流动性资产占比高达85.867%,而流动性资产仅占总资产的14.133%,特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。从负债方面来看,北岩银行资金来源中50%来自资产证券化,大大高于英国银行平均7%的证券化融资率,平均期限3.5年;10%来自资产担保债券,平均期限7年;批发市场拆人资金占25%,其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长,北岩银行从批发市场上大量拆入资金,并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中,银行不再将贷款持有到期,而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包,并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程,使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年,北岩银行引入了“资产担保债券”,即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益,但也加大了银行自身的风险暴露。英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括( )。查看材料A.避免商业银行的资产被迫廉价出售B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款D.降低商业银行所面临的操作风险E.确保银行有能力实现贷款承诺,稳固客户关系
选项
A.避免商业银行的资产被迫廉价出售
B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款
D.降低商业银行所面临的操作风险
E.确保银行有能力实现贷款承诺,稳固客户关系
答案
ABCE
解析
实施积极的流动性风险管理策略,保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用:①增进市场信心,向外界表明银行有能力偿还借款,是值得信赖的;②确保银行有能力履行贷款承诺,稳固客户关系;③避免银行资产廉价出售,损害股东利益;④降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2054636.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
在我国入境旅游市场中,接待人次一直占大多数的是()。A.韩国市场 B.美国市场
1923年上海商业储蓄银行旅行部的成立,标志着中国近代旅游业的诞生。
2007年“滑县古庙会”和“滑县民间社火”被列入河南省非物质文化遗产名录,同时被
北京首都国际机场是全球规模最大的机场,几乎所有北京的国内、国际航班均在北京首都国
购买旅行支票时,购买者除向银行支付票面金额外,还要支付()手续费。A.0.1%一
全球刷卡消费联盟是由()构建。A.维萨卡、万事达卡、大莱卡 B.运通卡、大莱卡
中国银行发行的外汇长城万事达卡是().A.地方卡 B.国际卡 C.白金卡
在中国大陆入境口岸的边检站只需出示有效证件,不必填写入境卡的是()。A:英国华侨
在导游讲解过程中,遇突发事件,景区导游人员应与()及时联系,以得到处理或解决A.
()对一个人的工作态度、工作方式和工作作风会产生影响A:气质 B:性格 C:
随机试题
MichelangeloonMarriageApriest,hisfriend,saidtohim:"Itisapitythaty
[originaltext]M:Isthistableonthecomerokay?W:Sure.Wecansithere.M’
[originaltext]Mr.Jones:Whatmaterialswereusedforroadsurfacesduringthe
Adeviceto"sleeponit"couldbewellfounded,scientistssay.Afteragoo
关于无差异目标市场策略的优点,下列各项说法正确的有( )。A.产品线单一,便于
A.血浆pH下降,HCO增高,PCO下降 B.血浆pH正常,HCO下降
A.胰岛素B.胰高血糖素C.黄体生成素D.醛固酮E.催乳素升高血糖浓度最重要的激
甲向乙借款5万元,由丙书面承诺在甲不能履行义务时,由丙承担一般保证责任,借款到期
关于定金的说法,正确的有()。A.定金合同是实践合同 B.定金的数额
(2017年真题)依据《生产经营单位安全培训规定》,下列关于非煤矿山企业主要负责
最新回复
(
0
)