首页
登录
从业资格
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.应采用历史模拟法计算VaR值
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.应采用历史模拟法计算VaR值
资格题库
2022-08-02
63
问题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日
选项
A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个交易日
答案
CDE
解析
商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求,包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%置信区间,历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为10个交易日。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2054433.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
中国历史上第一个有文献可考,并为甲骨文和考古发掘所证实的古代都城遗址是()。A.
1923年上海商业储蓄银行旅行部的成立,标志着中国近代旅游业的诞生。
在下列城市中,被列入国家历史文化名城的有()。A.福州 B.泉州 C.厦门
在历史上,黑龙江省第一个省会是齐齐哈尔市。
黑龙江的国家历史文化名城有()。A.哈尔滨 B.齐齐哈尔 C.牡丹江 D.
历史上,曾作为黑龙江省会的地方有()。A.哈尔滨市 B.齐齐哈尔市 C.黑河
保定是国家级历史文化名城,历来为兵家必争之地,留下了风格各异的文物古迹,享有“古
河北省国家级历史文化名城包括()。A.保定 B.石家庄 C.承德 D.邯郸
蒙古族历史上第一篇历史小说是()A.《乌巴什洪台吉》 B.《黄金史》 C.《
以下中国历史文化名城中,位于陕西省的是()。A.延安 B.铜川 C.
随机试题
—Heeventuallyrealizedhisownfaultandwantedtoreform.—_____A、It’snouse
[originaltext]M:Hi,Katia,welcometoourprogram.(12)Todaywearespeaking
战争是一面镜子,能够让人更好认识和平的珍贵。今天,和平与发展已经成为时代主题,但世界仍很不太平,战争的达摩克利斯之剑依然悬在人类头上。我们要以史为鉴,坚
观察下图,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:
定性免疫检测质控要点是A.测定上限B.测定下限C.告警限D.控制限E.标准差
ELISA中最常用的标记酶是A.碱性磷酸酶和葡萄糖氧化酶B.碱性磷酸酶和酸性磷酸
某商业楼建筑面积为5000m2,于2000年9月1日开工,2002年3月1日建成
十枣汤中“大枣”的作用是A.益气护胃 B.君药 C.缓和诸药毒性 D.培土
2011年。全国质量技术监督系统经费总支出412.94亿元。其中工资
慢性肾衰竭,氮质血症伴有水肿。应选择的利尿脱水药是A.安体舒通 B.甘露醇
最新回复
(
0
)