2. 从业资格
  3. KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（　　）。A.非违约概率 B.风险资产

KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（　　）。A.非违约概率 B.风险资产

题库2022-08-02  45
问题 KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（　　）。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值
选项 A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
答案 ABC
解析 根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即险资产的收益率。
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