假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注:表中的数字是

admin2022-08-02  58

问题 假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注:表中的数字是相互关联的)表 某证券的风险与收益信息表表中①和④的值为( )。A.0.025和0.175B.0.045和0.175C.0.025和0.195D.0.045和0.195

选项 A.0.025和0.175
B.0.045和0.175
C.0.025和0.195
D.0.045和0.195

答案 A

解析 利用X股票和Y股票的数据解联立方程:0.22=无风险资产报酬率+1.3 X(市场组合报酬率-无风险资产报酬率),0.16=无风险资产报酬率+0.9 X(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)可得:无风险资产报酬率=0.025;市场组合报酬率=0.175。
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