2. 从业资格
  3. 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（ ）。A.相关系数为正

关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（ ）。A.相关系数为正

题库2022-08-02  28
问题 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（   ）。A.相关系数为正，说明二种资产收益率变动方向相同B.相关系数为零，说明二种资产收益率变动方向无关C.协方差为正，说明二种资产收益率变动方向相同D.相关系数为负，说明二种资产收益率变动方向相同E.协方差为负，说明二种资产收益率变动方向相同
选项 A.相关系数为正，说明二种资产收益率变动方向相同
B.相关系数为零，说明二种资产收益率变动方向无关
C.协方差为正，说明二种资产收益率变动方向相同
D.相关系数为负，说明二种资产收益率变动方向相同
E.协方差为负，说明二种资产收益率变动方向相同
答案 ABC
解析 在金融领域，协方差的符号（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间的相互关系：如果协方差为正，那就表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势，即在任何一种经济情况下同时上升或同时下降；如果协方差为负值，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系，即在任何一种经济情况下，一种资产的收益上升，那么另一种资产的收益就会下降。如果协方差的值为零，就表明两种金融资产的收益没有相关关系。
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