已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5

admin2022-08-02  47

问题 已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5.股票B的β值为2.则股票A和股票B的风险报酬分别为(   )。A.6%、12%B.3%、12%C.3%、6%D.6%、10%

选项 A.6%、12%
B.3%、12%
C.3%、6%
D.6%、10%

答案 B

解析 股票A的风险报酬=β×(市场组合预期收益率-无风险利率)=(12%-6%) ×0.5=3%;股票B的风险报酬=β×(市场组合预期收益率-无风险利率)=(12%-6%)×2=12%。
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