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  3. 假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，标准差为20%，且无风险资产

假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，标准差为20%，且无风险资产

admin2022-08-02  31
问题 假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，标准差为20%，且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的夏普比率为（    ）。A.0.5B.0.67C.0.875D.0.2
选项 A.0.5
B.0.67
C.0.875
D.0.2
答案 A
解析 夏普比率（SR）==（16%-6%）/20%=0.5
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