2. 从业资格
  3. 表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的

表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的

练习题库2022-08-02  43
问题 表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是(    )。 表5—3某组合的相关数据A.投资组合的夏普比率=0．69B.投资组合的特雷诺指数=0．69C.市场组合的夏普比率=0．69D.市场组合的特雷诺指数=0．69
选项 A.投资组合的夏普比率=0．69
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69
答案 A
解析 投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。
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