2. 从业资格
  3. 投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调

投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调

资格题库2022-08-02  4
问题 投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是（ ）指标，该指标越大，表明组合资产的实际业绩越（ ）。（ ）A. 夏普；差B. 特雷诺；差C. 夏普；好D. 特雷诺；好
选项 A. 夏普；差
B. 特雷诺；差
C. 夏普；好
D. 特雷诺；好
答案 D
解析 特雷诺指数给出了单位风险的平均超额收益率，其风险使用的是系统风险，当投资人除当前投资组合外，还有其他若干投资组合，亦即投资完全分散化时，则选择β系数作为当前投资组合的风险指标是合适的；而夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值，它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回
报，当投资人当前的投资组合为唯一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。
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