2. 从业资格
  3. 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益

假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益

考试题库2022-08-02  6
问题 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。A.12％B.14％C.1 5％D.16％
选项 A.12％

B.14％

C.1 5％

D.16％
答案 A
解析 根据詹森指标公式：代入数据得：3％=18％-[6％+1．5X(RM-6％)]，解得：RM=12％。
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