2. 从业资格
  3. 假设银行的一个客户在未来一年的违约率是1%，违约损失率是50%，违约风险暴露10

假设银行的一个客户在未来一年的违约率是1%，违约损失率是50%，违约风险暴露10

资格题库2022-08-02  67
问题 假设银行的一个客户在未来一年的违约率是1%，违约损失率是50%，违约风险暴露100万，则该笔信贷资产的预期损失是（  ）。A.0.5%B.0.5万元C.1万元D.1%
选项 A.0.5%
B.0.5万元
C.1万元
D.1%
答案 B
解析 预期损失是指银行承担的风险在未来一段时间内可能造成损失的均值。以信用风险为例，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。本题中这笔信贷资产的预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝1%×50%×100＝0.5（万元）。
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