2. 从业资格
  3. 关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数

关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数

考试题库2022-08-02  79
问题 关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（  ）。A.违约风险暴露（EAD）B.期限（M）C.违约概率（PD）D.违约损失率（LGD）
选项 A.违约风险暴露（EAD）
B.期限（M）
C.违约概率（PD）
D.违约损失率（LGD）
答案 C
解析 内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有：①初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；②高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
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