2. 从业资格
  3. 通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股

通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股

最全题库2022-08-02  105
问题 通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失，来进行市场风险分析的方法是（  ）。A.压力测试B.情景分析C.敏感性分析D.VaR分析
选项 A.压力测试
B.情景分析
C.敏感性分析
D.VaR分析
答案 A
解析 银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。例如，在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失。
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