2. 从业资格
  3. 下列说法正确的有（　　）A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元

下列说法正确的有（　　）A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元

题库2022-08-02  78
问题 下列说法正确的有（　　）A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元B.期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
选项 A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
B.期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关
D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
答案 C
解析 A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，0]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；B，同向非线性关系；D，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。
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