（2021年真题）关于股指期货跨品种套利，下列说法中，正确的有（） Ⅰ具

考试题库2022-08-02 68

问题（2021年真题）关于股指期货跨品种套利，下列说法中，正确的有（）Ⅰ具有不同的交割月份Ⅱ必须是不同的指数Ⅲ两个指数必须是正相关Ⅳ两个指数相关性越大越好A.Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案 B

解析跨品种价差套利是指对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价格差进行套利。两个指数间必须有一定的相关，并且相关性越大越好。

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