2. 从业资格
  3. （2021年真题）罗尔与罗斯利用套利定价模型对美国股票市场上市股票的影响因素进行

（2021年真题）罗尔与罗斯利用套利定价模型对美国股票市场上市股票的影响因素进行

题库2022-08-02  100
问题 （2021年真题）罗尔与罗斯利用套利定价模型对美国股票市场上市股票的影响因素进行了实证分析。实证结果发现，影响证券收益的宏观经济变量（因素）有（   ）。Ⅰ工业产值指数Ⅱ未预期的通货膨胀率Ⅲ投机级债券与高等级债券收益率差额Ⅳ长期政府债券与短期政府债券收益率差额A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 D
解析 罗尔与罗斯利用套利定价模型对美国股票市场上市股票的影响因素进行了实证分析，使用的数据是纽约 股票交易所上市股票的日收益率数据，样本区间从 1962 年 7 月 5 日到 1972 年 12 月 31 日。实证结果发现， 下述四个宏观经济变量影响证券收益：工业产值指数、未预期的通货膨胀率、投机级债券与高等级债券收益率差额、长期政府债券与短期政府债券收益率差额。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1825773.html
本试题收录于： 证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类

证券投资顾问业务

证券投资顾问

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)